This article is a continuation of previous articles on deep neural network and predictor selection. Here we will cover features of a neural network initiated by Stacked RBM, and its implementation in the “darch” package. The possibility of using a hidden Markov model for improving the performance of a neural network prediction will also be Read more about Deep neural network with Stacked RBM. Self-training, self-control[…]
Introduction Thie article continues our series about how to design simple trading systems based on the most popular technical indicators to help us learn MQL5 coding. In this new article, we will have a look at the new technical indicator called the Money Flow Index (MFI). We will learn this indicator in detail and find Read more about LEARN HOW TO DESIGN A TRADING SYSTEM BY MFI[…]
Table of contents Introduction Transparency of a panel when dragged Implementation Proceed with implementation OnDialogDragStart handler: panel dragging start OnDialogDragProcess handler: panel dragging continuation OnDialogDragEnd handler: panel dragging end Adding a button to the panel, which becomes transparent during dragging Making the button transparent when moving the panel Adding two buttons to the panel: setting Read more about IMPROVING PANELS: ADDING TRANSPARENCY, CHANGING BACKGROUND COLOR AND INHERITING FROM CAPPDIALOG/CWNDCLIENT[…]
前言： 因居住在湖北，受肺炎疫情影响，居家过着朴实无华且枯燥的日子，对此感触颇深。一直沉浸在年前没有做空A股浪费这多年不遇的行情，捶胸顿足地向朋友抱怨，样子十分滑稽。但吃一堑长一智，现在做复盘思考，也与诸位共同分享。 为何错过行情 我们先列一下时间线： 1月20号钟院士宣布存在人传人可能，需要防控。 1月23号武汉宣布封城。 1月24号到今天2月3号前，属于国庆假期休市状态（原本2月1号开市但是延期到2月3号） 能在20号意识到对公共卫生事件影响，那么这样的人是需要有足够的医学知识，并且对2002年SARS对股市影响有一定了解。 能在1月23号武汉封城意识到对中国股票股指影响，那么这批人是比较敏锐的。 像我这种呆呆地在1月27号后才意识到对股票影响，从行情时候判断来说，我这批属于韭菜。（虽然我并不玩中国股票） 我们现在开始复盘： 假设我们在20、23号敏锐察觉，且我们思维局限在中国的话，我们该怎么做？ 第一种：普通人做法，清空所有股票 第二种：有经验投机人士，清空股票后，购买分级A，或者将资金进行7天国债逆回购，收益率3%。 第三种：资深投资人士，融资融券看空中国股票市场。PS:融资融券要求你手中持有不低于10W资产，对个人投资者要求较高（对于某些读者说那个时候看好医药股，的确是一种投机方式） 很明显，我属于和普罗大众一样那种不关注中国股票反应较慢的投资者，有两个问题：一个是我在24号之后才发现时态严重性，想看空结果A股关门了。第二个是复盘的第三种方式要求手中有10W股票流动性资产，但是我手中暂时没有这么多现金，怎么办？ 如果我们复盘强制要求事前判断，那么这种复盘是没有意义的。好，那么就这种问题，我们开始下面的章节 如何补救失误 这里我们要引入一个交易产品叫做富时中国A50指数（FTXIN9），这个产品干什么的呢？ 为满足中国国内投资者以及合格境外机构投资者(QFII)需求所推出的实时可交易指数。该指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司，其总市值占A股总市值的33%，是最能代表中国A股市场的指数， 请注意，他是包含境内外吧，这意味着他在中国节假日是可以不休的！而且占中国总体市值三分之一，比较能代表中国A股市场吧！所以我们只需要在你意识到看空中国股票的时候，做空A50 指数即可。 （2020/02/07 修正） A50指数只在中国，在2016年新加坡是上市了A50期指，大家可以简单理解为A50一个月以后的指数情况。这两者是不同的，A50指数交易日仅在中国可交易区间。A50期货指数是工作日即可交易，全球交易，不受中国交易区间影响。 好，我们解决了呆头呆脑的我们判断行情延迟的情况，也给出了看空工具，那么完了么，没完，因为很多人会问，这个工具需要对本金要求多高？国内可以做么？这个问题还是很简单的，A50期货指数需要在国外任何牌照机构交易即可，对本金要求不高（如果平台商提供了杠杆） 大胆假设 小心求证 关于A50期货指数或者说现货指数（因为期现在结算日会强收敛，因而这两者对标上证指数我们认为是一类）与中国上证指数或者深证指数关系是什么？我们不能以他包含33%市值就武断认定他们之间的相关关系，我们是需要求证的。 首先来看A50包含哪些股票：(2018.08更新，来源百度百科) 权重序号 股票代码 公司名称 1 601318 中国平安(A股) 2 600036 招商银行(A股) 3 600519 贵州茅台(A股) 4 601166 兴业银行(A股) 5 000333 美的集团(A股) 6 000002 万科企业(A股) 7 600016 中国民生银行(A股) Read more about 瘟疫、股灾及其他[…]
0X00 前言 本文用于记录2019年11月5日-15日交易笔记。 0X01 结果 采用马丁格尔策略的我在2019年11月15日下午时于1.0969的情况下平了在5号做的EURUSD多单，净亏损600刀。这几乎是我一年赚取的一半利润。采用模型的我回测了十年数据，确认了模型没有问题，而我却选择了平仓。并不是在2019年11月19日星期二看到涨回来懊恼那种通过结尾发现自己错误（马后炮），而是真正发现交易中的一些弱点，在这里做一次详细的记录。 0X02 复盘 教训一：MQL4 不要用debug 模式运行，可能会导致默认参数问题 模型是在2019年11月05日的样子实盘看涨，除了个人因素判定在一年历史低点，也是模型checkmarket()函数判定的结果。对于当时这个判定我个人是有一定微词的，因为我觉得已经连续上涨四天，如图： 我个人会看跌，但是程序此时我发现mql4 一旦在参数选项给与默认，那么后续改也没有用，导致程序在执行完我手工方向判断后，自动还是看涨。这个点只是一个小的因素，不是那么重要，在以后代码编写中要做到可控至会好很多。 教训二：所有的资讯新闻都是bullshit，不过是对现有行情的复读机，除非自己亲自广泛研讨研究过！ 2019年11月06日一天内单边下跌接近800点， 实际上当时我是信任这个程序运行，没做任何手工操作，这个也没有问题，因为以前我跑账户的时候也遇到过，甚至账户还在抢平仓边缘，还被强制平仓一单（稍后我会讲到） 但是我的内心有些松动，和大多数人一样，看到账户上的巨额浮亏，内心变得焦躁不安。因为我不再是从200刀跑到800刀那个账户，我还新开了一个1200刀的账户，用的是一个月薪资的节余打上去的钱。我内心更多还是怕我自己的战绩就此终结。以及未来想要做资金管理的我从此破灭，内心逐渐担忧。我原来从来不看基本面，因为我属于纯技术流派，然后那些天我有些怀疑自己，我可以给大家看一下当时5-15号的新闻的新闻： 有说欧洲经济前景不好的，看空欧元看涨美元： （https://cn.investing.com/news/forex-news/article-1910093） 有说脱欧问题从生，无协议脱欧什么的，还是，看空欧元。当然英镑在哪个时候上涨厉害。 （https://cn.investing.com/news/forex-news/article-1910280） 还有受中美贸易向好，美国良好经济数据，美元大幅飙升。（这个是一个比较大的关键因素） （ https://cn.investing.com/news/forex-news/article-1910262） 等到8号就天天回踩1.10关口。（还是强调贸易形势） 各种新闻报道欧洲经济不景气，美元如何强势。 那么到14号最低端，还是如下新闻报道： 我后来才发现新闻这种 有点马后炮，事后诸葛亮的意思。如果汇率价格从线性模型角度来说， 假设汇率价格为Y 那么 有A B C D E….XYZ等等 26个影响因素的话，那么新闻就会吧那个导致结果的abc因素说出来，看起来头头是道，其实不过是按照结果说原因，听起来有理有据，实战起来，并没有太多参考价值。你并不能依次预测出21号今天是已经上涨到1.109的水平，而是惶恐解释目前为何在1.09水平，明白这一点是非常重要的，新闻资讯只能告诉你 现在市场上大多数人是怎么看。 特别是两年前的英国脱欧，主流媒体都不看好甚至不关注真的能脱欧，只有少数人押对了。这就是为什么市场百分之八十的人亏损，百分之二十的人赚钱，当大多数人都开始做一件事情的时候，那么 你就该反省，是否是要反方向。 而当时的我，我现在回想了一下，收到这一周的信息轰炸，我潜意识里认为：欧元经济要完了，我如果还不抛，那么是不是就马丁到底，我一无所有呢？ 是的，那一刻我相信了，现在回想起来挺可笑的。我居然不相信自己代码和回测十年期的模型，而去相信一个可能薪资还没我高的外汇评论员文章。其实这里我们可以引申出一个问题，就是我们收集评论员文章（无论是股票也好，债券也罢，亦或者是外汇，我们来看一下评论员分析的结果数据和我们未来行情数据做一个比对，看看正确率能达到多少。这里我就作为一个课后练习题给大家。） 对 我在15号最低点卖了，然后后来结果如大家所想，一路飙升，我预计到达600点我基本上是可以盈利的现在到了800点，盈利可以颇丰，而我却亏了一半利润，这个教训对现在的我，做实验的我，感触良多。 教训三：利息其次，重在投资本身获益。 另外促使我平仓还有另外一层因素就是每天利息，隔夜利息每天收取5刀，也就是说就目前仓位，一周不平，净亏损20刀的样子，一个月不平，亏损100刀的样子。我当时内心太渴望止损了，所以利息也是让我平仓的一个因素。但实际上我的资金足够他扣我一年的隔夜利息。 0X03 总结 马丁格尔这个模型仁者见仁智者见智，我是非常喜欢的，也明白风险所在。可能有人说，你这事后诸葛亮如果现今欧洲经济一蹶不振，一直跌下去，你不就亏损所有资金了么？ 这就是我想和大家说的，既然选择这种策略，那么就要毫不犹豫的坚持下去，如果最后亏光是我的宿命，那么我认命，愿意心安理得的做一个敢于面对的展示，而不是像15号那样做一个逃兵！就像美国的利弗莫尔，认准哪怕逆势也一样，反正一无所有，大不了再来。选择高利率就要承担一无所有的结果。不知道有多少期货抄手登上天台，亏空了所有。可能旁观者眼中的明明大势所趋，他却逆势加仓，你觉得他傻？不，只不过他没有碰到让他绝望的单边而已。这是宿命也是结局。交易如此，人生亦如此。 以上。 Read more about 马丁之痛 交易之殇（20191121）[…]